Value at Risk Hesaplama
Value at Risk (VaR) hesaplama aracı ile portföyünüzün risk değerini hesaplayın. Belirli bir güven seviyesinde ve zaman periyodunda maksimum kayıp potansiyelini öğrenin.
Value at Risk (VaR) Nedir?
Value at Risk (VaR), belirli bir zaman diliminde ve güven seviyesinde, bir portföyün ne kadar değer kaybedebileceğini ölçen bir risk yönetimi aracıdır.
Parametrik Formül: VaR = Z × σ × √t × Portföy Değeri
- Z: Güven seviyesine göre z-skoru
- σ: Standart sapma (volatilite)
- t: Zaman periyodu
- %95 Güven: %5 olasılıkla bu değerden fazla kayıp
Günlük, haftalık veya yıllık volatilite
1 gün, 5 gün, 30 gün vb.